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策略收益归因与资产配比
| 策略类型 | 配置占比 | 本周贡献 | 本月贡献 | 年初至今 |
|---|
| 商品/衍生品 | 13.1% | +0.10% | +0.10% | +0.45% |
| 现金 | 13.5% | +0.02% | +0.02% | +0.12% |
| 债券类 | 6.4% | -0.02% | -0.10% | +0.12% |
| 套利/现金管理 | 39.4% | -0.58% | -0.80% | +0.80% |
| 股票类 | 27.6% | -1.25% | -2.06% | +0.65% |
| 合计 | 100% | -1.73% | -2.84% | +2.14% |
产品业绩走势
2025-05-29
净值: 0.9721 (-0.03%)
统计区间：2025.05.23 — 2026.03.20
| 本周收益 | -1.73% |
| 今年来收益 | +2.14% |
| 区间收益 | +10.41% |
| 年化收益率 | 12.76% |
| 最大回撤 | -2.84% |
| 夏普率 | 1.43 |
周度表现：本周鹭岛晋帆净值-1.73%，跑赢上证指数(-3.38%)165bp、沪深300(-2.19%)46bp。归因拆解：股票策略贡献-1.25%（主要受权重板块拖累），套利/现金管理-0.58%（部分对冲策略受波动率跳升影响），商品/衍生品+0.10%（能化趋势策略正贡献），现金+0.02%，债券-0.02%。仓位状态：股票类27.6%、套利/管理39.4%、商品13.1%、现金13.5%、债券6.4%。当前组合防御特征明显，现金+套利占比超50%，为下阶段布局保留灵活度。xxxxxx
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